Monthly Archives - 七月 2017

外匯保證金交易-技術指標-一目均衡表(Ichimoku Kinko Hyo)-簡介

9 七月

我最近決定花點時間整理一下之前學的一目均衡表(Ichimoku Kinko Hyo)的內容,這篇會寫一目均衡法的由來及核心思想與包含的線與雲層。

其實我主要是用在台灣股市指數找支撐和判斷現在的局勢,外匯保證金並沒有使用此策略,因為之前有寫我現在在測試的策略,我沒有心力一次測試兩個策略。

發明者外號一目山人,所以名稱就有一目,此表首要概念是強調金融商品的價格會趨向一個均衡,所以名字有均衡,均衡一詞完全貫徹了這個技術圖表的核心思想。

圖表內容包含:轉換線、基準線、遲行線、先行線A或1、先行線B或2,先行線A在上和B框起來的區域稱為上升雲層,先行線A在下則代表下降雲層。

首先來說一下這些線是怎樣取得的,它其實是某種的均線,但非收盤價,而是取最高最低價,這樣較能代表市場人心的動向。

  • 轉換線(TenKan Line):老實說這個名字很難記,我的記憶方法是用它通常代表趨勢的轉換,所以叫轉換線,但我不知道為啥它叫轉換線,反正就是一條線。
    它取9日(MetaTrader可以微調)的最高與最低的平均,敏感度不如一般的五日收盤價均線敏感,但相對的是這系列的線最敏感的一條。
  • 基準線(KiJun Line):基準線代表著所謂的均衡的價位,它取26日的最高與最低平均,相對的敏感度不如轉換線。
  • 遲行線(TiKou Line):每天的收盤價往26天前繪製,用來判斷現在的價格與26天前的價格有怎樣的關係,比如正乖離過大之類(這之後會解釋)。
  • 先行線A(SenKou Line A):轉換線與基準線相加除以二。
  • 先行線B(SenKou Line B):52日的最高與最低平均價。

先行線A和B,會不斷的互相交叉來交叉去,MetaTrader會著色,建議調成順眼一點的顏色不然圖會很花,A在上的是上升雲層,代表著大概那段時間趨勢向上,B在上的叫下降雲層,代表那陣子趨勢可能向下。但這落後相當多,所以最好參考參考就好。

雲層代表強力的支撐或壓力,支撐是會讓下跌暫緩的,壓力指的是會阻止上漲。但強力的趨勢會有突破雲層的力量,所以這又展現了金融市場的不可預測性。

乖離有兩種:正乖離與負乖離,其實大概只有一個概念,就是價格已經離基準線甚至雲層相當遠,遲行線離之前價格太多,如連續幾天不停的漲勢,或連續幾天的下跌。

至於多少算多,每個人應該自己找一個評估標準,通常評估標準會影響那人的損益,所以我就不在這邊說我的評估標準。

這個表的核心概念在於均衡,所以正乖離過大的時候就理論上會回檔,負乖離過大的時候理論上會反彈,但不一定是立刻,只是遲早的事。也是參考就好。

一目均衡表為相對落後的技術指標,但學技術指標要有一個心理準備是沒有一個技術指標是先行指標,問題在於透過落後的指標能得到怎樣的結論。

操作方法我在這邊先簡單描述一下,轉換線向上穿越基準線的那個點,代表該做多的部位;轉換線向下交叉基準線的點,代表該拋棄做多的念頭改做空。常有例外,有時候轉換線和基準線兩個在那邊交叉來交叉去,這個時候就是暫時休假的時間。

但實際我未曾用這個當進出場指標,我現在外匯保證金使用的是均線,選擇權使用的也是均線。但我在選擇權的賣出部位會參考雲層的位置。

時間軸越長越有代表性,低於H1的時間軸我認為就完全沒有意義可言。所以如果喜歡當沖交易的,這個技術圖表可能不太適用。除非想要在電腦前面待超過24小時甚至72小時。

 

外匯保證金教學-SMA策略分享

7 七月

先說這個策略目前仍在測試中,我做事比較保守,沒測試個1年我都不敢說它是經過實際測試過。

這個策略將我一個操作失敗的帳戶從-54%恢復到近-20%持續增加中,也將我另一個帳戶從-1%增加到+8%。所以目前看起來是朝向正面評價前進。

但我得說個免責宣言,我寫的策略有很多含混的語句,如平坦,長短,這要自己判斷。所以會賺會虧請自行負責。且也許我將我帳戶恢復了不少是運氣好,也許這個方法不管用。

這個策略會挑戰人性的極限,尤其是耐心與想平倉不能平倉的心情,因為策略用的是D1的時間軸,要擺將近一週或很多週。

首先我得說,不要被留倉過夜手續費(Swap)這種東西嚇到,它扣錢就給它扣。

然後勝率不是重點,重點是在損益比,損失的平均金額除以獲利的平均金額,這個策略的損益比可能不到0.5,也就是贏一次至少可以輸兩次。

勝率大約40%,也許大家會納悶,丟銅板都有50%勝率,為啥只有40%?因為在追求高利益,有時會從一點點獲利,擺到變成虧損一點點。

—-主題開始—-

先說這個策略簡單到讓人懷疑是不是真的

使用Indicator:Moving Average 數值設定期間5,位移3,計算方式:Simple,這個縮寫叫SMA

就只用這一條Indicator了,真的,不要不相信,有時事情就是這麼簡單。

進場點:當D1時間軸的K棒與SMA的線有穿越的狀態(五日均線明顯的穿過K棒),只要線不是太平坦,下跌的K棒就做賣出,上漲的K棒就做買入。

離場點:因為不知道會做多少手,我用0.01手來說,當獲利10美金就該停利;或SMA交叉相反方向的K棒就要撤出,不管虧損還獲利。

為什麼平坦的線不行?因為很容易不小心製造出隔天就是出場點還虧損的狀況,假如隔天K棒是相反方向,很容易被五日均線再度穿越。

近場時間:每日的早上六點到八點台灣時間,早上5點是新的K棒出現的時候,但當時買價和賣價差太多會立刻顯示虧損很多。

一定要設定停損點,交叉的K棒若很長,停損就是它的最低價,交叉K棒若短,則視情況拉大。

停損點從第二天開始,就要移動停損,每天都設定為前一根同方向K棒的最低價,這樣遇到大消息導致大波動,有時停損會是獲益。

這麼單純就只是幾句話結束,這策略未免太過單純,原理底下會說明,先說明大家很難做到的點。

最難做到的點有幾個,我親身經歷所以曾經掙扎過。

  1. 假設第一天方向不對,第二天又方向不對,但沒到停損,會很想把它平倉認賠以免賠更多,但也許第三天就變成獲利或虧少一點,這很難熬,相信我,大多數人在這個時候會放棄原則。
  2. 假設方向對,做的大小又不小,帳面有可觀的獲利,會很想把它提早平倉,因為覺得已經賺夠。但這樣不行,損益比會變得太高,我熬不過好多次。
  3. 假設前幾天方向對獲利了一些但又沒到停利,也沒到出場點,隔天往反方向回吐。這時候心裡會罵髒話,然後想要趕快平倉,但不行,這樣損益比會過高。
  4. 假設來回同方向反方向了一週,獲益都沒成長,也沒觸發移動停損,會想要平倉。但不行,請遵守原則,寧可少賺也不能錯過最大獲利的機會。

說說原理:

5日均線是一個重要的線,通常很多人都會看這條線,越多人看越重要,越會影響行情。五日均線常會成為一個短期的支撐或壓力。

K棒穿越5日均線,就代表那個方向的力道有突破5日均線的力道,通常是反轉或繼續行情一陣子的時候。

最大利益100Pips,最大虧損可能是60~80Pips,平均的虧損恐怕在20~30Pips之間,平均的獲利應該有40~50Pips。

最後要講,一開始不要把部位做太大,這樣想平倉的念頭會比較小。我只是分享我現在一直在使用的方法,不能保證任何人獲利,投資有賺有賠,要輸得起才去投資。

最後,外匯保證金交易商我推薦XM,大家可以透過這個連結,去開戶,小放個50美金用0.01手測試。

這個策略真的很需要挑戰人性的極限,但好處是可以每天看幾次就好,不用一直待在電腦前面,對工作繁忙的上班族是再好而不過了。

外匯保證金交易-實作測試中

4 七月

這陣子除了做選擇權以外,有用小金額去測試外匯保證金交易,用一套自創的策略。

那個策略還在測試中,從六月中開始測,目前是將一個帳戶從-54%救回-20%左右,將另一個帳戶從-1%變成+8%,那是六月份的績效。

等測試成功確定長久下來是賺錢的我會在這裡放上我的MQL5的Signal,有緣的人就可以跟我的單一起共享獲益。

然後我也會放上我推薦的Broker,好的Broker才會將獲益給你,不好的Broker只准你虧錢不准你賺。

我過陣子會發一篇我策略的文,但不打算附帶任何圖之類的,因為我認為那個策略簡單到可以用文字描述。

有興趣的可以在這裡留言給我,我會用電子郵件回覆您,留言不會顯示。

如果對外匯保證金交易有興趣的也歡迎留言給我,我正缺同好一起投資。